Quant Edge Solutions unterstützt seine Kunden Vorort bei der Bewältigung komplexer Aufgaben aus dem Risikomanagement und Financial Engineering. Dank unserer langjährigen Projekterfahrung auf diesen Gebieten bei namhaften Kunden aus der Finanzbranche sind wir in der Lage Sie bei der Umsetzung von anspruchsvollen Projekten in jeder Projektphase zu unterstützen. Unsere Kompetenzen erstrecken sich von der Businessanalyse und Erstellung des Lösungskonzepts bis hin zur Implementierung und Testphase.

Unsere Berater und Quantitative Entwickler besitzen Erfahrung auf allen Gebieten des Risikomanagements und Financial Engineering. Die folgende Liste soll Ihnen einen ersten Überblick gewähren:

 

Marktrisiko

• Implementierung verschiedener Modelle zur Berechnung des regulatorischen Risikokapitals (VaR mittels historischer Simulation, Monte-Carlo, und Delta-Gamma Anastz)

•Backtesting von VaR, Expected Shortfall Modellen usw.

•Reporting: Unterstützung beim Aufbau eines benutzerfreundlichen und kundenorientierten Limit Reportings

•Berechnung der Sensitivitäten (DV01, Duration, Analytical Greeks, Monte Carlo Greeks usw.) für komplexe Finanzprodukte aller Assetklassen sowie Aufbau darauf basierender Plausibilitäts-Checks

•Aufbau eines geeigneten Prozesses zur Kontrolle bzw. Überprüfung der verwendeten Marktdaten, speziell Überprüfung der Konsistenz (Arbitragefreiheit) der verwendeten Marktdaten wie Volatilitäten und Zinskurven

 

Kreditrisiko

• Implementierung und fachgerechten Kalibrierung eines Credit-VaR-Modells

• Bestimmung der Parameter für die Berechnung des Ausfallrisikos: Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD)

• Schätzen von Default-Korrelationen (Einfaktor und Multifaktor Modelle)

• Aufbau eines internen Ratingsystems bzw. Validierung (Backtesting) eines bestehenden Ratingsystems.

• Implementierung von Kreditscoring-Modellen zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) für illiquide Kreditgeschäfte

• Berechnung und Reporting von regulatorischen Kennzahlen: Expected Positive Exposure (EPE), Potential Future Exposure (PFE) mittels RiskEffects

• Kreditportfoliomanagement

 

Operationelles Risiko

• Aufbau einer IT-Infrastruktur zur Reduzierung des operationellen Risikos

• Definieren eines mit dem Vier-Augen-Prinzip kompatiblen Workflows für die Trade-Validierung

• Bestimmung der Key Risk Indicators

 

Financial Engineering

• Marktgerechtigkeitsprüfung gemäß MA Risk Vorgaben

• Ökonometrische Modellierung von Risikofaktoren

• Validierung bestehender Bewertungsmodelle (Model Vetting)

• Stresstests zur Überprüfung der Belastbarkeit der Bewertungsmodelle bei extremen Marktbewegungen

• Hedge Accounting